外汇交易市场的标度特性

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成果类型：

会议论文

作者：

江健;蔡勖

作者机构：

[江健; 蔡勖] 华中师范大学粒子物理研究所

语种：

中文

关键词：

相对收益;关联;标度阶乘矩;影响强度

年：

2006

页码：

169

会议名称：

2006全国复杂网络学术会议

会议论文集名称：

2006全国复杂网络学术会议论文集

会议时间：

2006-01-01

会议地点：

中国湖北武汉

会议赞助商：

华中师范大学<&wdkj&>香港城市大学

基金类别：

国家自然基金资助项目(70401020 70571027)

机构署名：

本校为第一机构

院系归属：

物理科学与技术学院

摘要：

我们考察了全球74种货币的相对收益(描述一种货币的波动)的分布,遵从幂次关系。利用随机矩阵理论我们发现相对收益的关联矩阵的特征值分布也具有幂律的特征。运用标度阶乘矩的方法,我们分析了相对收益的关联系数的分布,发现了其中的湍流现象。此外,我们还定义了货币的影响强度,它反映了一种货币价值变动时对相关区域的影响力。其中也发现影响强度的分布也是呈现幂律分布的。最后我们将中国的人民币的影响强度和另外七种核心

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