涨跌停制度对股票收益率序列相关性的影响

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成果类型：

期刊论文

论文标题(英文)：

QIAN Xi-yan in Xi Xia’s Records about Transmission of Historical Matierials of All Men Are Brothers

作者：

王齐洲;王丽娟

作者机构：

[王齐洲] 华中师范大学文学院

[王丽娟] 华南农业大学人文学院

语种：

中文

关键词：

涨跌停;自相关系数;Monte Carlo模拟

关键词(英文)：

MONTE

期刊：

中央财经大学学报

期刊(英文)：

Journal of Central University of Finance & Economics

ISSN：

1000-1549

年：

2009

期：

页码：

28-32

机构署名：

本校为其他机构

院系归属：

文学院

摘要：

本文考察了涨跌停制度对股票收益率序列相关性的影响。通过用Monte Carlo模拟的方法模拟股票内在回报率的过程和对应的方差及自相关系数，发现涨跌幅限制能够在一定程度上降低回报率的方差，但是也带来了回报率自相关系数的上升，造成股价的趋势效应。而且上述作用随着股票内在回报率的波动性的上升而更加显著，随着涨跌幅限制的范围变小而更加显著。

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