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基于高频交易的股指期货日内交易研究及实证分析
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摘要
成果类型：
期刊论文
作者：
刘云啸
作者机构：
华中师范大学数学与统计学学院
[刘云啸] 华中师范大学
语种：
中文
关键词：
高频交易;日内交易;交易策略
期刊：
决策与信息(下半月)
ISSN：
1002-8129
年：
2011
期：
10
页码：
278-280
DOI：
10.3969/j.issn.1002-8129-B.2011.10.186
机构署名：
本校为第一机构
院系归属：
数学与统计学学院
摘要：
高频交易是成熟金融市场上一种广为应用的交易方式，随着资本市场的快速发展，高频交易将会越来越广泛的应用于金融交易中。相比传统人工交易，程序化的高频交易具有难以比拟的优势。本文通过对高频交易中的一种独特算法进行介绍及实证分析，检验其适用性。
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