具有时变参数的欧式回望期权的定价 - 成果 - 华中师范大学智汇云

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具有时变参数的欧式回望期权的定价

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作者信息关键词期刊信息会议信息归属信息摘要

成果类型：

会议论文

作者：

李素丽;何穗

作者机构：

[李素丽; 何穗] 华中师范大学数学与统计学学院

语种：

中文

关键词：

回望期权;随机微分方程;鞅方法;定价公式

年：

2006

页码：

396-401

会议名称：

第八届中国青年运筹信息管理学者大会

会议论文集名称：

第八届中国青年运筹信息管理学者大会论文集

会议时间：

2006-08-18

会议地点：

广西桂林

会议赞助商：

中国运筹学会

机构署名：

本校为第一机构

院系归属：

数学与统计学学院

摘要：

利用随机微分方程和鞅方法,讨论了基于时变参数的多维情形下的金融市场的数学模型, 得到了欧式回望期权的定价公式。

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