复合Poisson风险模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数

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成果类型：

期刊论文

论文标题(英文)：

The Gerber-Shiu expected discounted penalty function of the compound Poisson risk model

作者：

关树明;李波;郭红#&#&#GUAN Shuming;LI Bo;GUO Hong

作者机构：

河北联合大学,理学院,河北,唐山,063000

华中师范大学,数学与统计学学院,武汉,430079

南开大学数学学院,天津,300071

[李波] 华中师范大学

[GUO Hong] 南开大学

语种：

中文

关键词：

复合Poisson风险模型;常利息力;红利;threshold策略;Gerber-Shiu期望折现罚金函数;积分-微分方程

期刊：

华中师范大学学报(自然科学版)

ISSN：

1000-1190

年：

2011

卷：

期：

页码：

6-10

基金类别：

70871050:国家自然科学基金

机构署名：

本校为其他机构

院系归属：

数学与统计学学院

摘要：

破产论是风险论的核心内容,复合Poisson风险模型一直是破产论研究的热点.本文从实际出发,一方面考虑了保险公司的投资收益;另一方面,在满足保险公司要求提高盈余水平的同时,兼顾了投保人的利益,研究了带常利息力和两个红利threshold策略的复合Poisson风险模型,给出了该模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数m(u,b)所满足的积分一微分方程在δ=0时的解.

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