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复合Poisson风险模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数

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成果类型:
期刊论文
论文标题(英文):
The Gerber-Shiu expected discounted penalty function of the compound Poisson risk model
作者:
关树明;李波;郭红
作者机构:
[关树明] 河北联合大学理学院
[李波] 华中师范大学数学与统计学学院
[郭红] 南开大学数学学院
语种:
中文
关键词:
复合Poisson风险模型;常利息力;红利;threshold策略;Gerber--Shiu期望折现罚金函数;积分微分方程
关键词(英文):
compoundstrategy;Gerber-ShiutionPoisson risk model;expected discountedconstant interestpenalty function;force;dividend;threshold integral-differential equation
期刊:
华中师范大学学报. 自然科学版
期刊(英文):
JOURNAL OF CENTRAL CHINA NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCES)
ISSN:
1000-1190
年:
2011
卷:
45
期:
1
页码:
6-10
基金类别:
国家自然科学基金项目(70871050).
机构署名:
本校为其他机构
院系归属:
数学与统计学学院
摘要:
破产论是风险论的核心内容, 复合Poisson风险模型一直是破产论研究的热点.本文从实际出发, 一方面考虑了保险公司的投资收益; 另一方面, 在满足保险公司要求提高盈余水平的同时, 兼顾了投保人的利益, 研究了带常利息力和两个红利threshold策略的复合Poisson风险模型, 给出了该模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数m(u, b)所满足的积分一微分方程在δ=0时的解
摘要(英文):
Ruin theory is the core of risk theory, the compound Poisson risk model is al- ways the hotspot area to he studied in ruin theory. Considering the fact, this paper, on one hand, considered the investment income; on the other hand, considered insurant' s interest while satisfying insurer's requirement to increase surplus presented the compound Poisson risk model with two dividend threshold strategies and constant interest force. This paper provided a recursive approach to obtain general solution to the integral-differential equatio...

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