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不完全市场中最优投资消费问题的研究

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成果类型：

期刊论文

作者：

和凌云;周毅

作者机构：

河南科技大学理学院

华中师范大学数学与统计学学院

河南科技大学现代教育技术与信息中心

语种：

中文

关键词：

不完全市场;效用最大化;优化问题;投资人;对偶理论;初始资产;终端;赋情;变量

期刊：

中国商界

ISSN：

1006-7833

年：

2008

期：

1

页码：

146-147

机构署名：

本校为其他机构

院系归属：

数学与统计学学院

摘要：

在本文中,我们主要考虑投资人在获得随机禀赋情况下进行投资以获得终端期望效用最大化的问题.将初始资产与随机禀赋的持有分别看作是优化问题的变量,利用鞅,对偶理论求得问题的解.

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